第803章 情人节大屠杀3

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莱因哈特因为即将要到来的大收获笑出了声，他摩拳擦掌的主动请缨。 道根则已经习惯性无视他不靠谱的种种举动。 好歹这个家伙虽然日常不算靠谱，总是会出一些状况外的幺蛾子，但是专业水平没得说。 想到他之前在误会自己失去老板信任后的仗义执言，道根还能怎么办呢 只能捏着鼻子无视他偶尔的抽风了。 既然老板已经点出了问题症结所在。在众人坚信这个判断的前提下，银盾所有核心很快就达成了共识。 第一步，在即将到来的混乱踩踏中，保住自己的财产不受损失！ “如果美联储第一季度加息50个基点，欧洲债券市场最起码会蒸发1.2万亿美元市值。” 尤金的目光扫过在场每一个人，“时间紧迫，我们必须在12月20日前完成前期布局。"他严肃了脸色。 "尽快清空所有欧元区长期国债，将欧罗巴地区的投资组合久期压缩至6个月以内。” 久期本质上是衡量债券对利率变动的敏感程度，久期越长，利率上升时债券价格下跌的幅度就越大。 当美联储加息时，市场利率整体上升，长期债券（久期长）的价格跌幅会远大于短期债券（久期短）。 比如假设久期为5年的债券，利率每上升1%，价格可能跌5%；而久期2年的债券，跌幅可能只有2%。 所以压缩久期至2年以内，反而是为了减少利率上升带来的价格损失，属于“避坑”操作。 简单来说，加息周期中，持有短期债券能更快到期变现，减少持仓资产的市值缩水风险，这其实是一种典型的利率风险对冲策略。 这种调整在外界看来只会以为是银盾对日常业务的一种正常调整，不会引起市场的丝毫警觉。 银盾作为拥有巨大资金体量的投资公司，无论它想或是不想，势必会持有相当多的债券，以此对冲风险。 因为债券在投行的资产配置中，通常属于低风险的固定收益类资产配置。 而因为银盾大管家对于风险的过于厌恶与保守，所以银盾持有的现金与国债相当多。 除了大笔的美林顿国债外，在他的授意下，欧罗巴各国的国债占比，甚至达到了800亿的规模。 其中，马克作为欧罗巴的避险货币，银盾持有其国债规模甚至超过了400亿。 高卢国债配置为200亿。 唐顿国债为100亿。 其他低风险国家，如荷兰和瑞士则合计100亿。 至于说在欧罗巴拖后腿的班西和以太林呵呵，风险太高，道根压根看不上眼。 毕竟他持有国债的目的，为的是以低风险低收益的方式对冲风险。 而以那两个国家糟糕的经济来说，大批量持有它们的国债那不叫对冲风险，那叫拥抱风险！ 第二步，“尽快将全球子公司的非必要资产变现，抽出3000亿美元流动资金随时待命。" 会议室陷入一片静默，想到他们会受到的损失，连道根都难掩心痛。这样短的时间 这样大的调整，银盾受到的损失将以百亿计!他们不可能对此心无波澜。 挣钱很难的好伐! “这意味着我们要放弃价值数百亿的潜在收益...”一个人忍不住嘟囔道。 尤金循声望去，发现是财务主管布莱克。 “不，布莱克。”尤金起身，走到落地窗前，俯瞰着纽漫熙熙攘攘的街道，“我们要放弃的，是即将变成废纸的百亿债券。” 他转过身，眼神锐利如鹰，"而我们即将得到的，是整个欧洲大陆在恐慌中抛售的优质资产!” 听到尤金的话，想到之后有可能的抄底机会，在场众人的脸色缓和了许多。 众人不由畅想起了到时候由于债市暴跌所带来的后续资产大抛售。如果运作得当，他们未必不会如当初在脚盆鸡那样，一波肥。 将银盾资产翻一番是有些困难。但是努力一下，也许有可能实现呢 大家集思广益，脑洞大开。 “我们应该在做多日元的同时，通过cds合约把800亿国债拆成20笔合约，在这两个月中，通过20家投行进行交易。” 还记得杨志兴企图坑害高盛、汇丰的cds，信用违约互换么它的本质就相当于一种特殊的金融风险保险。 名义本金累计达800亿美元，合约条款则将触发合约履行条件与美联储加息幅度和脚盆鸡贸易顺差数据挂钩，为未来引爆cds获利，设置多重引爆装置。 并同时在脚盆鸡以匿名账户大量买入3月到期的日元看涨期权，通过otc市场，即场外交易市场（不通过交易所），与脚盆鸡银行签订“非公开远期合约”，锁定日元升值后的换汇成本，同时避开监管审查。 就未来的布局达成共识之后，尤金谈起了另一个话题。 “这次的事情给我提了一个醒。我们的风险管理还是弱了一些。” 整个会议室里气氛瞬间停滞，所有人的视线都暗搓搓的看向了道根。 其实众人心里知道，投行里配置低风险国债是每一个合格经理人都会做的事。可谁让老板预判了欧债危机呢 假如老板不满意他们之前的资产配置，那么发作的对象自然是…… 道根自然也想到了这一点。他抿了抿嘴唇，哪怕他的操作并没有错，不过在金融街，失败就是原罪。 道根满怀歉意的起身，还没有张开嘴说抱歉，尤金就摆摆手让他坐下。 尤金看向博士，“博士，这件事给了我一些启发。 你听说过贝莱德的投资管理系统，阿拉丁么” 贝莱德后期就是靠着这套管理系统，赢得了美联储的信任，在2008年之后，和美联储合作，真正成为了操纵世界风云的庞然大物。 既然他重生一世，又有着这样强的先发优势，他为什么要坐视贝莱德坐大他完全可以在他如今还是小虾米的时候，研发出更加强大的投资管理系统，走对方的路，让对方无路可走！ 见博士颔首，尤金满意的说道，“我需要像阿拉丁一样的投资管理系统。不，或者说，我需要一个比阿拉丁更好，更先进的投资管理系统，更好的为我的银盾提供无死角的金融风险管理！ 也许我们可以集齐银盾的力量，召集更多如博士你这般擅长数学、计算机技术的强者，研发一个独属于我们银盾的投资分析模型，在量化投资领域占据领先地位。”