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问题根结找到，战斗才真正开始。 “雨算法”工作室，变成了一个奇特的，联合指挥部。白板的一边，依旧写满了，林小雨那些，天书般的数学公式，和算法逻辑；而另一边，则被柯景阳画上了，清晰的表格，罗列着券商的，各项费率明细、不同档位的，交易成本测算，甚至还有，根据历史成交量，估算的流动性阈值。 两人分工明确。 林小雨负责，主攻滑点模型。她不再追求，那个虚无缥缈的“理论最优价”，而是深吸一口气，向现实做出了，巨大的妥协。她开始笨拙地，在策略中引入，滑点成本预估。根据股票的历史波动率，和实时买卖盘挂单量，动态估算，每一次交易，可能产生的滑点，并将其作为，一个硬性成本，从预期利润中扣除。只有预期利润，能够覆盖“滑点成本+最低佣金”的交易，才会被触发。 同时，她增加了，一个流动性预警模块。像王叔教柯景阳“择时”一样，她的算法，也开始了“择股”和“择时”。自动避开，那些买卖挂单稀薄、容易产生，巨大冲击成本的“流动性洼地”，只在市场交投活跃、深度充足的时段，和标的上运行。 柯景阳则扮演了，风控官和成本，会计的角色。他一丝不苟地复核，每一笔模拟交易的，成本计算，确保那该死的“5元刺客”无所遁形。他甚至提出将“单笔预期净利润，必须大于5元”作为一个硬性，风控条件写进策略，粗暴但有效。 这是一个不断试错、不断争吵、又不断妥协的过程。 “这个滑点预估，参数太保守了！会错过一半以上的信号！”林小雨看着回测结果，策略的触发，频率大幅下降，有些急躁。 “但剩下的那一半，至少是实盘能够赚到钱的。”柯景阳指着屏幕上的，夏普比率，“你看，虽然收益率下降了，但这个值稳定多了。王叔说，先求不败。” “可是…” “没有可是，活下去最重要。” 林小雨看着他，异常认真的表情，那句王叔的口头禅，从他嘴里说出来，带着一种，不容置疑的分量。她咬了咬嘴唇，第一次在技术问题上，选择了退让。 优化后的策略，回测曲线，不再那么光彩夺目。它变得平缓，甚至有些“笨拙”，收益率从之前惊艳的，百分之好几十，下降到了，一个看似平庸的水平。 但柯景阳指着，那根曲线：“你看，最大回撤缩小了三分之二。实盘应该不会，和它差得太远了。” 窗外，天色早已漆黑，城市的霓虹透过百叶窗，在布满公式的白板上，投下斑驳的光影。 桌上，摆着两桶吃了，一半的泡面，热气早已散尽。长时间的脑力消耗，让两人都饥肠辘辘，也暂时放下了争论。 安静的办公室里，只剩下吃面的窸窣声。 忽然，林小雨放下，一次性的叉子，抬起头，看着对面，同样一脸疲惫的柯景阳。她的眼神复杂，沉默了许久，才轻声开口，声音里带着，一丝不易察觉的感慨： “柯景阳。” “嗯”柯景阳从面桶里抬起头，嘴角还沾着一点油渍。 “我以前…”林小雨顿了顿，似乎有些难以启齿，“…总觉得你炒股，就知道死扛，要么就是听消息，傻乎乎的。” 柯景阳自嘲地笑了笑：“确实挺傻的。” “但我现在发现，”林小雨的目光，变得认真起来，“你也许不懂，那些复杂的模型，但你…更懂怎么生存。” 这句话，从一个信奉绝对理性的，量化天才嘴里说出来，是对柯景阳，以及他背后，那位垂危导师，所秉持的理念的，最高的认可。 它不是关于，如何赢得最漂亮，而是关于，如何活到最后。 柯景阳愣了一下，随即心里涌起，一股暖流，冲散了连日的疲惫。他不好意思地，挠了挠头：“都是王叔教的，还有…会计的本能吧，见不得账算不平。” 林小雨也微微弯了下嘴角，这是她这几天来，第一次露出，近乎是笑容的表情。她重新拿起叉子，搅动着已经，有些发胀的面条，轻声说： “嗯。生存…比什么都重要。” 这一刻，冰冷的算法，和温热的泡面，蒸汽交织在一起。 理想主义，向现实做出了妥协，却获得了，更坚实的地基。 而两颗曾经，因亏损和误解，而疏远的心，也在共同求存的道路上，悄然靠近了一步。 策略完成了，初步优化，稳健性大增，但收益率变得平庸。这份“妥协”后的策略，能否经得起，实盘的再次考验他们二人，这临时组成的“生存同盟”，又能否持续下去而王叔的病情，已然到了，最后关头。
